| 上升敲出期权定价模型的求解方法研究 |
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| 引用本文： | 吴云,何建敏. 上升敲出期权定价模型的求解方法研究[J]. 中国管理科学, 2002, 10(6): 23-26 |
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| 作者姓名： | 吴云 何建敏 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院, 南京, 210096 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,(79970096) |
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| 摘 要： | 本文首先阐述了一种新型期权——上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性。
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| 关 键 词： | 新型期权 上升敲出期权定价模型 新的格法 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)06-0023-04 |
| 收稿时间： | 2001-09-26; |
| 修稿时间： | 2001-09-26 |
Stvdy on the Solutions of Up-Knock-out Option Pricing Model |
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| WU Yun,HE Jian-min. Stvdy on the Solutions of Up-Knock-out Option Pricing Model[J]. Chinese Journal of Management Science, 2002, 10(6): 23-26 |
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| Authors: | WU Yun HE Jian-min |
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| Affiliation: | College of Economics and Management, Southeast Univ., Nanjing 210096, China |
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| Abstract: | In this paper,firstly,a kind of exotic options——Up Knock-out Option and its pricing model are dissertated;then,a new lattice approach to solve the model is put forward.In addition,the approach is extended to solve a double-barrier option pricing.At last,examples and empirical analysis which indicate the validity and fast convergence of the approach are provided. |
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| Keywords: | exotic options up-knock-out option pricing model new lattice approach |
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