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| 非线性时间序列ARMA模型的优化估计法 | |
| 作者姓名： | 单锐 郑彩萍 |
| 作者单位： | 燕山大学,理学院,河北,秦皇岛,066004 |
| 摘 要： | 本文提供了一种ARMA模型参数的优化估计法—NLBFGS算法,它收敛速度快,且只须一阶导数的信息,不需求逆矩阵,和具有超线性收敛性等优点。而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量对ARMA模型参数估计进行了检验:拟合模型效果显著。 |
| 关 键 词： | 非线性 时间序列 NLBFGS算法 ARMA |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)07-0169-03 |
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