商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用 |
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引用本文: | 刘新军,周鸿卫.商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用[J].统计与决策,2009(6). |
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作者姓名: | 刘新军 周鸿卫 |
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作者单位: | 湖南大学金融学院,长沙,410079 |
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摘 要: | RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系.文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整.利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比.改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,时我国银行提高竞争力具有特别积极的意义.
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关 键 词: | 贷款定价 内部资金转移价格 动态定价 |
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