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| 展望理论下的收益率分布函数 | |
| 作者姓名： | 董大勇 金炜东 郑瑶 |
| 作者单位： | 1. 西南交通大学,经济管理学院,成都,610031 2. 西南交通大学,公共管理学院,成都,610031 |
| 摘 要： | 0引言资产收益率的分布函数在金融研究中是一个非常重要的问题。从正态分布、稳定分布到混合分布等其它统计分布形式,研究者提出了各种分布形式对收益率分布进行描叙,这些提出的统计分布描述模型几乎都没有直接考虑个体决策的行为特征。目前较为普遍的ARCH/GARCH模型对收益率分 |
| 关 键 词： | 收益率分布 权重函数 价值函数 风险态度 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)05-0057-02 |
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