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| 参数与非参数GARCH模型的预测能力比较 | |
| 摘 要： | 股票市场的收益与风险历来都是股票投资者和研究者所关注的问题,人们常常借助于条件异方差(或波动率)刻画股市的波动性。我国越来越多的研究人员更加关注提高波动性预测的精度。李亚静等选取GARCH、TGARCH和EGARCH模型拟合了中国股市的波动性,并比较了这三个模型的预测能力。胡 |
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