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| 一致性风险测度公理的修正 | |
| 作者姓名： | 文平 马雪雅 齐晓波 |
| 作者单位： | 1. 新疆财经学院,应用数学系,乌鲁木齐,830012 2. 新疆昌吉学院,数学系,新疆,昌吉,831100 |
| 基金项目： | 新疆维吾尔自治区高校科研计划立项项目 |
| 摘 要： | 本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。 |
| 关 键 词： | 公理 一致性风险测度 方差 下偏矩 在值风险 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)03-0124-02 |
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