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| 随机利率下欧式双向期权的定价 | |
| 引用本文： | 王剑君.随机利率下欧式双向期权的定价[J].统计与决策,2006(4):30-32. |
| 作者姓名： | 王剑君 |
| 作者单位： | 湘潭大学,数学与计算科学学院,湖南,湘潭,411105;湖南工程学院,数理系,湖南,湘潭,411101 |
| 摘 要： | 假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 随机利率 鞅方法 欧式双向期权 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0030-02 |
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