|
|||||
|
|
| 随机利率下欧式双向期权的定价 | |
| 作者姓名： | 王剑君 |
| 作者单位： | 湘潭大学,数学与计算科学学院,湖南,湘潭,411105;湖南工程学院,数理系,湖南,湘潭,411101 |
| 摘 要： | 假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 随机利率 鞅方法 欧式双向期权 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0030-02 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |