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| 股市波动的记忆效应和重现间隔研究:以上证50股指期货为例 | |
| 引用本文： | 张驰,周勤,庄雷.股市波动的记忆效应和重现间隔研究:以上证50股指期货为例[J].管理工程学报,2019,33(2). |
| 作者姓名： | 张驰 周勤 庄雷 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏南京,211102;南京工业大学经济与管理学院,江苏南京,211800 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 极端事件 重现间隔 概率分布 记忆效应 风险估计 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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