| 连续交易制度与市场深度和价格稳定的实证研究 |
| |
| 引用本文： | 季俊伟,傅强,张小漫.连续交易制度与市场深度和价格稳定的实证研究[J].管理工程学报,2019,33(1):222-229. |
| |
| 作者姓名： | 季俊伟 傅强 张小漫 |
| |
| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030;重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030;重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030 |
| |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目 |
| |
| 摘 要： |
|
| 关 键 词： | 连续交易制度 市场深度 投机率 非对称效应 杠杆效应 |
A study on the effect of continuous trading system on depth of the futures market and price stability |
| |
| JI Jun-wei,FU Qiang,ZHANG Xiao-man.A study on the effect of continuous trading system on depth of the futures market and price stability[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2019,33(1):222-229. |
| |
| Authors: | JI Jun-wei FU Qiang ZHANG Xiao-man |
| |
| Institution: | (School of Economics and Business Administration Chongqing University,Chongqing 400030,China) |
| |
| Abstract: | JI Jun-wei;FU Qiang;ZHANG Xiao-man(School of Economics and Business Administration Chongqing University,Chongqing 400030,China) |
| |
| Keywords: | Continuous trading system Market depth Speculation Asymmetric effect Lever effect |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
