|
|||||
|
|
| 基于GARCH族模中国股市波动性研究 | |
| 引用本文： | 孙卓元.基于GARCH族模中国股市波动性研究[J].社会科学论坛,2008(2):64-68. |
| 作者姓名： | 孙卓元 |
| 作者单位： | 山东大学经济研究院 |
| 摘 要： | 本文运用GARCH族模型对上证指数收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点.通过比较发现对于沪市股指收益率的波动性,TGARCH(1,1)模型拟合效果最佳,而波动率变化的大小不影响收益率. |
| 关 键 词： | 中国股市 波动性 ARCH族模型 TGARCH 中国 股市波动性 股指收益率 影响 大小 变化 波动率 效果最佳 拟合 沪市 发现 比较 分析 研究 上证指数收益率 模型 运用 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |