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| 从VaR到ES--现代金融风险度量模型的新发展 | |
| 引用本文： | 胡利琴,曾子岚.从VaR到ES--现代金融风险度量模型的新发展[J].统计与决策,2003(12):19-20. |
| 作者姓名： | 胡利琴 曾子岚 |
| 作者单位： | 武汉大学商学院 |
| 摘 要： | 随着金融全球化的发展,金融市场面临着前所未有的波动性.为防范日益增大的金融风险,特别是市场风险,许多跨国金融机构和工商企业在金融风险管理研究方面投入了大量人力物力,并结合金融工程和数学方法提出了各种风险计量和管理的新方法. |
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