| 基于Johansen程序的协整参数自举分析 |
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| 引用本文： | 叶光.基于Johansen程序的协整参数自举分析[J].统计研究,2009,26(2):89-95. |
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| 作者姓名： | 叶光 |
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| 作者单位： | 河南财经学院经济学系数量经济学教研室 |
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| 基金项目： | 天津市哲学社会科学研究规划项目 |
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| 摘 要： | 考虑静态和动态两类数据生成过程，利用蒙特卡罗模拟方法，从估计偏差、实际检验水平和检验功效三个方面对基于Johansen程序的长期参数渐近分析和自举分析进行全面比较。结果表明，与渐近分析相比，自举分析可以减小实际检验水平对名义水平的偏差，但要以检验功效的降低为代价。严格意义上，自举分析是降低了“拒真”错误出现的概率，如果VAR（Vector Autoregression）模型能够很好地拟合数据，自举分析可能导致实际检验水平低于名义水平，此时应该慎用。使用Johansen程序估计协整参数时，容易出现异常估计值，因而不宜通过自举法修正估计偏差。
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| 关 键 词： | 协整 自举法 Johansen程序 蒙特卡罗模拟 |
Bootstrap Analysis of Cointegration Parameters Basing on Johansen Procedure |
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| Ye Guang.Bootstrap Analysis of Cointegration Parameters Basing on Johansen Procedure[J].Statistical Research,2009,26(2):89-95. |
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| Authors: | Ye Guang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Cointegration Bootstrap Johansen Procedure Monte Carlo Simulation |
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