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| 股票价格预测的最优选择模型 | |
| 引用本文： | 贺本岚.股票价格预测的最优选择模型[J].统计与决策,2008(6):135-137. |
| 作者姓名： | 贺本岚 |
| 作者单位： | 重庆工商大学,数学与统计学院,重庆,400067 |
| 摘 要： | 文章首先介绍了我国学者对股票价格指数的研究现状,并阐述了时间序列分析中两种常见的模型:自回归移动平均(ARIMA)模型和条件异方差(ARCH)模型。然后分别对上证指数近八年的346个有效收益数据进行建模,并对未来三个月的收盘价进行预测。结果表明,ARCH模型的整体预测效果优于ARIMA模型。 |
| 关 键 词： | 上证指数 时间序列 ARIMA模型 ARCH模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)06-0135-02 |
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