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| 证券组合投资与证券选择的研究 | |
| 引用本文： | 杨辉煌.证券组合投资与证券选择的研究[J].浙江统计,1998(3):32-34. |
| 作者姓名： | 杨辉煌 |
| 作者单位： | 浙江财经学院 |
| 摘 要： | 证券投资者最关心的问题是投资收益率的高低和投资风险的大小。由于证券投资收益受证券市场众多因素的影响，因而可以将其看作随机变量，我们可以利用一定时间内某种证券收益率的数学期望与方差分别来衡量该种证券的获利能力和风险。诺贝尔奖得主Markowitz提出的证券组合优化均值方差模型奠定了现代证券组合理论基础。理论和实践均表明，通过组合投资确实能减少证券投资的风险。一、组合证券投资优化模型设投资者选择了n种证券，其收益率分别为Ri（i—l，2……n）为随机变量，其数学期望与方差分别为r；（i—l，2……n）及a；‘（i—1，2…… |
| 关 键 词： | 证券投资 证券组合投资 证券选择 |
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