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| GARCH模型与我国股票市场价格波动非对称特性研究 | |
| 引用本文： | 杨公科.GARCH模型与我国股票市场价格波动非对称特性研究[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2012(Z1):12-14. |
| 作者姓名： | 杨公科 |
| 作者单位： | 西安思源学院 |
| 摘 要： | 股票市场的波动性是指股票交易价格经常性变化,形成涨跌波动的特征。本文利用三种不对称GARCH模型EGARCH-M、GJR GARCH-M和APARCH-M模型捕捉沪市A股的波动非对称性,结果表明APARCH模型为拟和沪市A股的波动非对称特性的最优模型。 |
| 关 键 词： | 股市波动 波动非对称性 不对称GRACH-M模型 |
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