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| 国债利率期限结构的实证比较 | |
| 引用本文： | 何启志,何建敏.国债利率期限结构的实证比较[J].统计与决策,2007(24):21-23. |
| 作者姓名： | 何启志 何建敏 |
| 作者单位： | 东南大学,经济管理学院,南京,210096 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;安徽省教育厅人文社会科学基金 |
| 摘 要： | 本文根据中国国债市场特点和国外利率期限结构估计方法,采用了一个估计中国利率期限结构的模型;利用国债市场数据对该模型和其他模型进行了实证比较分析,结果表明该模型能较好地降低国债收益率预测误差,适合作为我国国债利率期限结构的估计;利用该模型构建了我国国债市场从1996年以来具有代表意义的9利率期限结构曲线,并进行了分析。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 国债市场 收益率 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)24-0021-03 |
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