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| 稳态投资组合理论在资产管理中的应用 | |
| 引用本文： | 李永焱,朱国芬,皮天雷.稳态投资组合理论在资产管理中的应用[J].统计与决策,2004(10):21-22. |
| 作者姓名： | 李永焱 朱国芬 皮天雷 |
| 摘 要： | 一、资产组合的最优化模型
给定d种风险资产,其日收益r1,r2,r3…,rd,收益rj可以通过最近n天的日收益样本获得.假定股票不分红,那么: |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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