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分类号
杂志ISSN号
稳态投资组合理论在资产管理中的应用
作者姓名:
李永焱
朱国芬
皮天雷
摘 要:
一、资产组合的最优化模型给定d种风险资产,其日收益r1,r2,r3…,rd,收益rj可以通过最近n天的日收益样本获得.假定股票不分红,那么:
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