| 单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析—“Perron现象”的进一步研究 |
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| 引用本文： | 聂巧平,叶光.单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析—“Perron现象”的进一步研究[J].统计研究,2008,25(9):71-79. |
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| 作者姓名： | 聂巧平 叶光 |
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| 基金项目： | 天津市社会科学研究规划项目 |
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| 摘 要： | “Perron现象”是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的（趋势）平稳过程时，传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效，推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布，并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对“Perron现象”的进一步深入分析，也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。
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| 关 键 词： | 结构突变 单位根检验 DF统计量 蒙特卡罗模拟 检验功效 |
Effect of Structural Break on DF Unit Root Test——Further Research on the "Perron Phenomenon" |
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| Nie Qiaoping,Ye Guang.Effect of Structural Break on DF Unit Root Test——Further Research on the "Perron Phenomenon"[J].Statistical Research,2008,25(9):71-79. |
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| Authors: | Nie Qiaoping Ye Guang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Structural break unit root test DF statistics Monte Carlo simulation Test power |
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