收益分布尖峰厚尾问题的统计检验 |
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引用本文: | 边宽江,程波,王蕾蕾.收益分布尖峰厚尾问题的统计检验[J].统计与决策,2009(7). |
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作者姓名: | 边宽江 程波 王蕾蕾 |
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作者单位: | 西北农林科技大学,理学院,陕西,杨凌,712100 |
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摘 要: | 大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析.
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关 键 词: | 尖峰 峰度系数 犀尾 尾极值指数 极值指数估计 |
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