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保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究
引用本文:荣喜民,吴孟铎,刘泊炀.保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究[J].管理工程学报,2001,15(2):40-43.
作者姓名:荣喜民  吴孟铎  刘泊炀
作者单位:1. 天津大学数学系
2. 天津大学管理学院,
3. 南开大学保险系,
摘    要:本文我们首先讨论了保险基金投资的重要性和必要性,然后,利用保费收取与保险赔付间的时滞,对保险基金投资的总收益和总风险进行了分析,建立了考虑承保风险,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型,并给出了最优投资比例公式.这对保险人进行保险基金投资有重要的理论与实践意义.最后,通过释例进行了说明.

关 键 词:承保风险  保险基金  投资
文章编号:1004-6062(2001)02-0040-04
修稿时间:2000年4月18日

Research on the Unit Risk-Reture Optimization Model of Insurance Funds Investment
Abstract:
Keywords:
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