保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究 |
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引用本文: | 荣喜民,吴孟铎,刘泊炀. 保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究[J]. 管理工程学报, 2001, 15(2): 40-43 |
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作者姓名: | 荣喜民 吴孟铎 刘泊炀 |
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作者单位: | 1. 天津大学数学系 2. 天津大学管理学院, 3. 南开大学保险系, |
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摘 要: | 本文我们首先讨论了保险基金投资的重要性和必要性,然后,利用保费收取与保险赔付间的时滞,对保险基金投资的总收益和总风险进行了分析,建立了考虑承保风险,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型,并给出了最优投资比例公式.这对保险人进行保险基金投资有重要的理论与实践意义.最后,通过释例进行了说明.
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关 键 词: | 承保风险 保险基金 投资 |
文章编号: | 1004-6062(2001)02-0040-04 |
修稿时间: | 2000-04-18 |
Research on the Unit Risk-Reture Optimization Model of Insurance Funds Investment |
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