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| 实物期权波动率蒙特卡洛模拟估算方法 | |
| 引用本文： | 马志卫,刘应宗.实物期权波动率蒙特卡洛模拟估算方法[J].统计与决策,2006(17):10-11. |
| 作者姓名： | 马志卫 刘应宗 |
| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
| 摘 要： | 实物期权方法考虑了所有未来的投资机会,为项目的决策提供了更准确的依据。波动率是实物期权模型中唯一不能由市场直接提供的参数,波动率的准确性直接影响着期权价值能否反映项目的不确定性及潜在价值。虽然实物期权波动率计算方法较多,但都存在着适用范围、理论和准确性的局限 |
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