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| 具有常量红利界的风险模型及最优红利界的精确解 | |
| 引用本文： | 秦伶俐,吴黎军,王生喜.具有常量红利界的风险模型及最优红利界的精确解[J].统计与决策,2008(13). |
| 作者姓名： | 秦伶俐 吴黎军 王生喜 |
| 作者单位： | 1. 新疆财经大学,应用数学学院,乌鲁木齐,830012 2. 新疆大学,数学与系统科学学院,乌鲁木齐,830046 |
| 摘 要： | 目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,如何确定其红利策略,能够使得投保人或股东利益最大化是一个需要研究的问题。文章研究了具有常量红利界的Wienner过程风险模型的最优红利界的精确解,以及当个体索赔额服从指数分布时具有常量红利界的经典风险模型的最优红利界的精确解,并给出了一些数值结果。 |
| 关 键 词： | 风险模型 最优红利界 Wienner过程 指数分布 精确解 |
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