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| 基于ARIMA模型的北京居民消费价格指数预测 | |
| 引用本文： | 杨颖梅.基于ARIMA模型的北京居民消费价格指数预测[J].统计与决策,2015(4):76-78. |
| 作者姓名： | 杨颖梅 |
| 作者单位： | 北京信息科技大学经济管理学院 |
| 基金项目： | 北京市哲学社会科学规划项目(12JGC078) |
| 摘 要： | 自回归单整移动平均模型(ARIMA)是目前较为广泛应用的时间序列建模方法之一,文章以北京市1998年1月~2013年5月的CPI月度数据为样本,采用Eviews6.0软件,建立了ARIMA(12,18)模型,模型对样本内数据拟合较好,预测误差较小,用该模型对北京市2013年6月~2013年12月的CPI指数进行了预测。 |
| 关 键 词： | ARIMA模型 居民消费价格指数 北京 预测 |
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