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| 度量金融风险的CVaR方法 | |
| 作者姓名： | 王玉玲 王晶 |
| 作者单位： | 1. 天津商学院理学院,武汉 2. 中国地质大学数理学院,武汉 |
| 基金项目： | 武汉理工大学校科研和教改项目;湖北省教育厅科研项目 |
| 摘 要： | 近20多年来,由于受经济全球化与金融自由化、现代金融理论与信息技术进步、金融创新等因素的影响,金融市场出现了前所未有的波动性,因金融风险而导致的金融危机时有发生,因此,金融市场风险已经成为其全球金融机构和监管当局普遍关注的焦点。一、VaR方法及其存在的缺陷近些年来, |
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