多变量混沌时间序列的最小二乘支持向量机预测 |
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作者姓名: | 刘立霞 |
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作者单位: | 天津商业大学,经济学院,天津,300134 |
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摘 要: | 文章根据多变量混沌时间序列的相空间重构理论,建立了多变量时间序列的最小二乘支持向量机预测模型.通过Lorenz系统和中国股市的股票价格序列对该模型进行了验证,结果表明该预测模型能精确地预测混沌时间序列,并且优于基于单变量时间序列的最小二乘支持向量机预测模型.
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关 键 词: | 多变量金融时间序列 最小二乘支持向量机 预测 相空间重构 |
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