| 基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用 |
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| 引用本文： | 沈小春,谢敦礼.基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用[J].中国管理科学,2001,9(3):6-12. |
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| 作者姓名： | 沈小春 谢敦礼 |
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| 作者单位： | 1. 浙江证券有限责任公司, 浙江杭州310006;2. 浙江大学管理学院, 浙江杭州310028 |
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| 摘 要： | 本文建立的证券组合投资的数学模型采用风险系数β作为控制证券投资风险的参数,其经济意义明确,实用性强。该模型应用于证券组合投资,效果明显,操作方便。
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| 关 键 词： | 证券组合投资 风险控制 数学模型 |
| 文章编号： | 1003-207(2001)02-0006-07 |
| 收稿时间： | 2000-12-22; |
| 修稿时间： | 2000年12月22 |
Mathematical Model for Security Po rtfolio based on Risk Measure Inde x and Practical Example |
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| SHEN Xiao-chun,XIE Dun-li.Mathematical Model for Security Po rtfolio based on Risk Measure Inde x and Practical Example[J].Chinese Journal of Management Science,2001,9(3):6-12. |
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| Authors: | SHEN Xiao-chun XIE Dun-li |
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| Institution: | 1. Zhejiang Security Co., Ltd, Hangzhou 310006, China;2. Management School, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China |
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| Abstract: | This article constructed a mathematical model，and concluded t hat the economic meaning was defin ite and practical if we used risk coefficient β to control the risk of security portfolio．The model co uld be applied to security portfol io，which was convenient in practic e． |
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| Keywords: | security portfolio mathematical model risk control |
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