两维异质性面板分位数模型的双惩罚回归方法 |
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作者姓名: | 任燕燕 李东霖 王文悦 |
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作者单位: | 山东大学经济学院 |
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基金项目: | 国家社会科学基金资助项目(21BTJ046);;山东省自然科学基金资助项目(ZR2020MG035); |
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摘 要: | 文章关注系数具有两维异质性结构的面板分位数模型,基于SCAD惩罚函数和MCP惩罚函数提出双惩罚最小加权绝对偏差目标函数,同时进行参数估计和两维异质性结构识别。利用ADMM算法求解目标函数,并使用BIC信息准则通过网格搜索选择最优调节参数。根据蒙特卡洛模拟结果验证了所提方法的有限样本性质,最后使用实际数据检验了其应用效果。研究结果表明:所提出的方法能够准确识别两维异质性结构,并且Post估计量的参数估计精确度接近于Oracle估计量。
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关 键 词: | 两维异质性 面板数据 分位数回归 双惩罚 |
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