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| 中国股票市场分形结构的横向比较 | |
| 引用本文： | 林水山,陈萍.中国股票市场分形结构的横向比较[J].统计与决策,2005(11):29-30. |
| 作者姓名： | 林水山 陈萍 |
| 作者单位： | 1. 浙江大学经济学院 2. 厦门大学经济学院 |
| 摘 要： | 一、中国股票市场的非有效性:一个直观判断
有效市场理论认为,价格变化的频率是遵循正态分布的,这主要是基于以下的假设:(1)投资者可以准确预期到公司的未来价值;(2)股票价格完全反映了公司未来的价值;(3)价格的改变只取决于与公司前景有关的信息,而信息是以不可预测和随机的方式出现的;(4)由此,股价的波动是随机游走的,过去的股价波动不对当前的股价造成影响. |
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