| VaR方法在信用衍生债券投资风险测量中的应用 |
| |
| 引用本文： | 裘雨明,周叶芹. VaR方法在信用衍生债券投资风险测量中的应用[J]. 绍兴文理学院学报, 2007, 27(9): 63-68 |
| |
| 作者姓名： | 裘雨明 周叶芹 |
| |
| 作者单位： | 绍兴文理学院,经济与管理学院,浙江,绍兴312000 |
| |
| 摘 要： | 在介绍和引进信用衍生债这一衍生工具的过程中,以往研究者过多地注重于该衍生工具风险分散功能的应用,却很少考虑这一衍生工具投资风险的特殊性.在揭示信用衍生债券投资风险的同时,拟应用VaR方法举例说明如何衡量此类风险,进而实现定量化的投资风险控制.
|
| 关 键 词： | 信用衍生债券 投资风险 风险管理 |
| 文章编号： | 1008-293X(2007)09-0063-06 |
| 修稿时间： | 2007-08-22 |
Applying VaR in Measuring the Risk of Credit Derivatives |
| |
| Qiu Yuming,Zhou Yeqin. Applying VaR in Measuring the Risk of Credit Derivatives[J]. Journal of Shaoxing College of Arts and Sciences, 2007, 27(9): 63-68 |
| |
| Authors: | Qiu Yuming Zhou Yeqin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | VaR |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
