证券投资决策的概率方法 |
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引用本文: | 戴振强.证券投资决策的概率方法[J].统计教育,2007(5):9-10. |
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作者姓名: | 戴振强 |
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作者单位: | 广东河源职业技术学院 |
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摘 要: | 马可维茨的现代证券投资理论中将证券收益率视为随机变量,因此可以根据收益率在某个范围内的概率作出投资决策。本文通过目标q0的实现度、水平α0下的最低收益率和理想收益率等概念给出了决策方法,同时由这三个概念引申出三种直线形无差异曲线。因而在处理资产组合选择问题上比文献1的提法更简便而可行。
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关 键 词: | 证券组合 概率 直线形无差异曲线 |
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