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对中国股市的信息不对称现象的分析
引用本文:陶庆梅. 对中国股市的信息不对称现象的分析[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2004, 21(3): 47-50
作者姓名:陶庆梅
作者单位:重庆工商大学,财政金融学院,重庆,400067
摘    要:中国股市波动性很大,存在过量的噪声交易,其主要原因之一是信息不对称.Eas-lev,O'Hara,Paperman模型可以对信息不对称现象作一个量上的检测,有助于监管部门提高对股市规范化的监督能力.

关 键 词:信息不对称  逆向选择  隐藏行动  泊松分布
文章编号:1672-0598(2004)03-0047-04
修稿时间:2004-03-23

Analysis of information asymmetry phenomenon in China's stock market
TAO Qing-mei. Analysis of information asymmetry phenomenon in China's stock market[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University Social Science Edition, 2004, 21(3): 47-50
Authors:TAO Qing-mei
Abstract:The fluctuation of China's stock market is very big and excessive noise trade exists. One of the reasons is information asymmetry. The models of Easley, O'Hara and Paperman can make quantitative check for information asymmetry and help to promote standard monitoring ability of monitoring departments of stock market.
Keywords:information asymmetry  reverse selection  concealed action  Poisson distribution
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