| 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算 |
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| 引用本文： | 王吉培,旷志平.偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算[J].统计与信息论坛,2009,24(5):75-79. |
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| 作者姓名： | 王吉培 旷志平 |
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| 作者单位： | 西南财经大学,统计学院,四川,成都,610074 |
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| 摘 要： | 针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题.在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验.实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性.
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| 关 键 词： | 偏态t分布 FIGARCH模型 动态VaR "长记忆性" |
Calculation of Dynamic VaR Based on the Skew Student-t Distribution of FIGARCH Model |
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| WANG Ji-pei,KUANG Zhi-ping.Calculation of Dynamic VaR Based on the Skew Student-t Distribution of FIGARCH Model[J].Statistics & Information Tribune,2009,24(5):75-79. |
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| Authors: | WANG Ji-pei KUANG Zhi-ping |
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