| 格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究 |
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| 引用本文： | 刘天祥. 格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究[J]. 统计与信息论坛, 2011, 26(4): 7-13 |
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| 作者姓名： | 刘天祥 |
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| 作者单位： | 湖南商学院经济与贸易学院,湖南长沙,410205 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 |
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| 摘 要： | 基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。
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| 关 键 词： | 格兰杰检验 伪因果关系 HAC方法 伪回归 MC模拟 |
Small Sample Properties of the Granger Spurious Causality Test |
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| LIU Tian-xiang. Small Sample Properties of the Granger Spurious Causality Test[J]. Statistics & Information Tribune, 2011, 26(4): 7-13 |
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| Authors: | LIU Tian-xiang |
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| Affiliation: | LIU Tian-xiang(School of Economics and Commerce,Hunan University of Commerce,Changsha 410205,China) |
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| Abstract: | This paper studies the small sample properties of Granger spurious causality test based on Monte-Carlo simulation methods,the results show that the probability of finding Granger causal relation increases with the persistence of data process,but the probability decreases with sample size.The Granger causality test modified by the Newey-West methods has no significant advantage over the traditional Granger test owing to the specification of Granger test equation.The paper studies that the persistence of expl... |
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| Keywords: | Granger causal test spurious causality HAC method spurious regression Monte-Carlo simulation |
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