| 深圳证券交易所不同指数收益率的波动比较 |
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| 引用本文： | 张宝光. 深圳证券交易所不同指数收益率的波动比较[J]. 统计与信息论坛, 2005, 20(3): 86-88 |
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| 作者姓名： | 张宝光 |
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| 作者单位： | 天津财经大学,统计系,天津,300222 |
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| 摘 要： | 股票价格指数的波动的大小通常代表了它的风险程度,研究股指的波动对风险管理、投资组合以及价格预测有着十分重要的意义。文章采用时间序列分析方法,对深圳证券交易所的三种价格指数建立GARCH模型,并对这三种指数的波动率进行比较。
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| 关 键 词： | 股票价格指数 波动 GARCH模型 |
| 文章编号： | 1007-3116(2005)03-0086-03 |
| 修稿时间： | 2004-04-29 |
Comparison of the Volatility of Different Index in Shenzhen Stock Exchange |
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| ZHANG Bao-guang. Comparison of the Volatility of Different Index in Shenzhen Stock Exchange[J]. Statistics & Information Tribune, 2005, 20(3): 86-88 |
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| Authors: | ZHANG Bao-guang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Stock price index Volatility GARCH model. |
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