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| 中国股票市场自组织临界性与对数周期幂律的实证研究 | |
| 作者姓名： | 方勇 |
| 作者单位： | 上海财经大学,应用经济学博士后流动站,上海,200433;上海金融学院,应用数学系,上海,201209 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金资助项目,上海市自然科学基金资助项目,上海市教育委员会科研创新资助项目,上海市教育委员会重点学科建设资助项目 |
| 摘 要： | 文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。 |
| 关 键 词： | 自组织临界性 相变 对数周期幂律 金融物理学 投机泡沫 崩盘 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |