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| 基于EMD方法的股票价格预测 | |
| 作者姓名： | 刘海飞 李心丹 |
| 作者单位： | 南京大学,工程管理学院,南京,210093 |
| 基金项目： | 国家自然基金重点项目，国家自然科学基金资助项目，国家社会科学基金项目，教育部科技创新工程重大项目培育资金项目，南京大学人文社会科学项目资助 |
| 摘 要： | 文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。 |
| 关 键 词： | 金融市场 时间序列 EMD分法 小波分析 预测 |
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