| 沪深股市风险的相关性分析 |
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| 引用本文： | 史道济,关静.沪深股市风险的相关性分析[J].统计研究,2003,20(10):45-4. |
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| 作者姓名： | 史道济 关静 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学理学院
2. 天津大学刘微应用数学中心 |
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| 摘 要： | 一、引言经过十多年的发展 ,我国的证券市场已经取得了举世瞩目的成就 ,证券市场与经济发展的联系越来越紧密 ,在国民经济中有着举足轻重的地位 ,但其中所存在的一些问题也日益受到人们的关注 ,特别是加入WTO大家庭以后 ,对于市场的进一步规范 ,从而防止泡沫的进一步扩大与市场风险的发生都有着更为迫切的要求。在市场经济条件下 ,股票市场经常出现大起大落现象 ,股票价格的剧烈波动是股票市场最显著的特征之一 ,因此 ,作为监管机构对股市中的波动更为关心。从上证指数和深证指数的波动来看 ,我们能够发现 :这两个股市具有很强的相关性 ,…
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| 关 键 词： | 二元极值分布 copula 条件分布 广义极值分布 风险相关性 |
Analysis of dependence on risk of Shanghai and Shenzhen stock market |
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| Abstract: | In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992-- 1999‘s log profit of intra-daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.
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| Keywords: | copula |
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