投资组合收益风险模型的研究

在目前日益竞争激烈的投资市场上,投资者们不可能投资单一的项目,因为这样会带来巨大的损失风险。因此如何保持一定的收益水平上尽大可能的降低投资管理风险,或保持一定风险的基础上来尽大可能提高投资收益水平是投资者们最想达到的状态。但由于投资市场的不确定因素众多,因此如何通过数学模型的方法对其进行有效研究是亟待解决的问题之一。因此本文基于众多因素,并利用著名的投资组合收益风险模型对投资市场的最优性与有效性进行一定的研究。最后并对投资市场的实际情形进行计算与仿真。