| 我国证券投资基金非系统性风险分析 |
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| 引用本文： | 李凯,史金艳. 我国证券投资基金非系统性风险分析[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2003, 5(3): 172-174 |
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| 作者姓名： | 李凯 史金艳 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,辽宁沈阳,110004 |
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| 基金项目： | Analysis of Chinese Security Fund Nonsystematic Risk |
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| 摘 要： | 利用威廉·夏普提出的资本资产定价模型(CAPM)对1999-2002年我国证券投资基金分散非系统性风险的效果进行实证分析,结果表明我国基金对非系统性风险的分散效果日益显著。结合证券投资基金实际情况分析成因,并从风险的角度,对我国证券投资基金的发展提出了建议。
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| 关 键 词： | 证券投资基金 系统性风险 非系统性风险 |
| 文章编号： | 1008-3758(2003)03-0172-03 |
| 修稿时间： | 2003-03-09 |
Analysis of Chinese Security Fund Nonsystematic Risk |
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| Abstract: | This thesis empirically analyses the scattered effect of Chinese security fund nonsystematic risk from 1999 to 2002 based on capital asset pricing model(CAPM). The result indicates that the scattered effect is getting prominent increasingly. In addition,the cause is analyzed and the advice to the development of Chinese security fund is suggested. |
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| Keywords: | security fund systematic risk nonsystematic risk |
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