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| 运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估 | |
| 作者姓名： | 张琳 王轶铭 |
| 作者单位： | 湖南大学,金融学院,长沙,410079 |
| 摘 要： | 随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度.本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我国非寿险公司的数据进行评估.结果表明,运用动态线性模型评估未决赔款准备金可提高评估精度,并能够对模型参数进行校核. |
| 关 键 词： | 动态财务分析 未决赔款准备金 链梯法 动态线性模型 Kalman滤波 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)10-0026-03 |
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