| 遵循随机时间序列模型的股价预报研究 |
| |
| 引用本文： | 周孝华,杨秀苔.遵循随机时间序列模型的股价预报研究[J].电子科技大学学报(社会科学版),2001,3(2):22-24. |
| |
| 作者姓名： | 周孝华 杨秀苔 |
| |
| 作者单位： | 1. 桂林电子工业学院,桂林,541004
2. 重庆大学,重庆,400044 |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了证券市场有效性与随机性之间的关系。通过分析随机条件异方差系列模型 ,阐述并论证了市场非稳定均衡的观点。在此基础上推导相应的股价预报模型 ,提出了市场预报理论的现实意义及其局限性。
|
| 关 键 词： | 市场效率 随机时间序列 股价预报 |
| 文章编号： | 1008-8105(2001)02-0022-(03) |
| 修稿时间： | 2001年2月26日 |
The Researches of Stock Price Forecasting Which Obey Stochastic Time Series Models |
| |
| Zhou Xiaohua,Yang Xiutai.The Researches of Stock Price Forecasting Which Obey Stochastic Time Series Models[J].Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition),2001,3(2):22-24. |
| |
| Authors: | Zhou Xiaohua Yang Xiutai |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
