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| 破产概率的大偏差上界 | |
| 作者单位： | 江苏科技大学数理学院 |
| 摘 要： | 本文建立如下风险模型:Un=M+Sn-Yn(初始资金M,保费收入Sn是复合泊松过程,打折索赔过程Yn)。应用大偏差原理,讨论了离散时间风险模型在有限时间t内的破产概率上界估计。 |
| 关 键 词： | 风险模型 大偏差上界 破产概率 速率函数 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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