|
|||||
|
|
| 中国股票市场β稳定性分析 | |
| 引用本文： | 徐占东,郭多祚. 中国股票市场β稳定性分析[J]. 统计与信息论坛, 2004, 19(6): 39-42,49 |
| 作者姓名： | 徐占东 郭多祚 |
| 作者单位： | 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 文章全面系统地对经典的CAPM公式中的β系数稳定性进行了分析,其检验结果表明β系数是不稳定的,并且时变β系数没有向1回归的趋势。同时提出了利用时间序列建模方法对β序列进行预测。 |
| 关 键 词： | CUSUMSQ检验 β系数 ARMA-GARCH模型 |
| 文章编号： | 1007-3116(2004)06-0039-05 |
| 修稿时间： | 2004-03-10 |
β Stability Analysis of China''''s Stock Market |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |