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| 基于Gibbs抽样的随机波动模型族的贝叶斯研究 | |
| 引用本文： | 张跃宏,严广乐.基于Gibbs抽样的随机波动模型族的贝叶斯研究[J].统计与决策,2009(12). |
| 作者姓名： | 张跃宏 严广乐 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市重点学科资助项目 |
| 摘 要： | 文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV-N、SV-MN、Leverage SV三类随机波动模型,并利用DIC准则进行优劣比较分析.实证结果表明,具有杠杆效应的随机波动模型,即Leverage SV模型较其他两类模型能更好地描述上海股市的波动性. |
| 关 键 词： | 杠杆效应 DIC准则 Gibbs抽样 |
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