基于Gibbs抽样的随机波动模型族的贝叶斯研究 |
| |
作者姓名: | 张跃宏 严广乐 |
| |
作者单位: | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| |
基金项目: | 上海市重点学科资助项目 |
| |
摘 要: | 文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV-N、SV-MN、Leverage SV三类随机波动模型,并利用DIC准则进行优劣比较分析.实证结果表明,具有杠杆效应的随机波动模型,即Leverage SV模型较其他两类模型能更好地描述上海股市的波动性.
|
关 键 词: | 杠杆效应 DIC准则 Gibbs抽样 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|