考虑学习效应的复杂工程网络优化及仿真

为了有效管理和控制复杂工程项目的成本和进度，文章提出了一种项目网络流程优化算法。该优化算法以设计结构矩阵为基本分析工具，通过重新安排任务的执行顺序，降低项目执行过程中的返工迭代来优化整个项目的工期和费用。考虑到项目执行过程中部分任务需要返工多次才能满足要求．着重考虑了学习效用对于项目时间和费用的影响。算例仿真结果表明，项目中的学习效应会对成本和进度产生显著影响，对于任务之间存在具有高度耦合关系的复杂工程项目，该优化算法可以有效地降低项目执行成本和执行费用。     

基于计划评审技术MCS模型的工期风险分析

运用PERT网络计划对工期风险进行分析，从宏观和微观两个角度分别进行进度风险分析。在宏观上，通过PERT的蒙特卡洛仿真（MCS）模型，得到总工期的统计分布及特征值，并在一定的风险水平上计算工程项目的完工概率；在微观上，通过活动关键概率ACP和活动关键指标ACl分析各个活动持续时间的不确定性与工期风险之间的联系。采用Maflab语言给出了进度风险MCS分析通用程序。     

世行项目施工风险管理模型探讨

施工项目管理是指为完成项目的目标———要求的质量、规定的时限、批准的费用预算所进行的全过程、全方位的规划、组织、控制与协调;主要内容是“三控制二管理一协调”,即进度控制、质量控制、费用控制、合同管理、信息管理和组织协调。风险是指在一定条件下和一定时期内可能发生的进度、质量、费用等达不到预期目的的各种变化。项目风险管理是指为确保项目避免发生风险或将风险发生的损失降到最小程度所做的一系列工作和过程。世行贷款工程项目的运行规则和国内项目有很多的差异,研究项目承包施工管理的风险管理问题具有重要的意义。一、…     

武器装备项目技术风险研究现状及展望

技术风险是武器装备项目研制过程中的重要风险,而且在整个研制过程中几乎始终存在,是造成费用风险、进度风险和性能风险的主要因素,因此,技术风险管理在武器装备项目风险管理中占据着极为重要的地位。在研究和归纳国内外有关武器装备项目技术风险研究文献的基础上,从技术风险的概念与内涵、技术风险管理过程、技术风险识别方法、技术风险评估方法四个方面对研究成果进行了系统性的总结和评述,并针对技术风险的识别方法和技术风险的定量估计模型两个关键的研究问题指出了进一步研究的方向。     

基于模糊理论的工程项目承包风险定量分析

运用风险管理理论对工程项目承包进行风险辨识.找出工程项目投标、合同谈判、项目施工、竣工验收等阶段所构成的工程项目承包全过程中的风险因素;提出定最分析方法.进行风险估计,获得各风险事件风险值;找到风险控制措施,以工程项目承包盈利为目的.把风险可能造成的损失控制在最低限度.     

基于模糊层次分析方法大型桥梁工程项目风险评估

大型桥梁工程规划、施工、运营期间面临众多不确定性因素影响,初步对工程项目进行风险识别,构建大型桥梁工程项目的风险评价指标体系,在传统层次分析法中引入模糊数学理论,建立了桥梁工程项目风险模糊层次分析模型,并将此模型在一座特大桥项目中运用,验证了这种风险评估方法的有效性和实用性。     

挣值法的理论基础和实践应用

挣值法是一种全面反映工程监控成果的系统思想和整体方法。运用计划投资额、实现投资额、消耗投资额三值分列指标体系,构造了关于时间的3个基本函数,并导出4个重要指标即成本偏差、进度偏差、成本偏差率、进度偏差率,用以评价工程项目进度、成本、质量的实际情况,从而达到对工程进度、成本、质量的联合监控。基于挣值法理论基础,在湖南国际会展中心工程建设项目管理实践中,通过应用挣值法计算评价相关指标值,达到了对工程项目进展过程的良好监控。     

熵权双基点法在武器装备研制风险评估中的应用

基于某武器装备研制项目的风险评估数据,通过熵权双基点法对技术、计划、保障性、进度、费用风险进行评估、排序,克服了传统评价方法中主观确定权重的缺陷,为指导项目风险管理提供了科学依据。     

大型工程项目融资风险动态分担

目前大型工程项目融资风险分担不尽合理,针对这一问题,立足参与方个体,构建了大型工程项目融资风险分担体系,重点考虑融资风险分担的“动态性”和“准确性”两个方面。一是以合同为纽带把融资过程划分为缔约和履约两个阶段,并在此基础上采用德尔菲法构建了缔约阶段和履约阶段各自的融资风险种类;二是通过灰色关联度和双基准法相结合构建融资风险初次分担方法,以获得单方承担的融资风险和需要共担的融资风险;三是基于Shapley值法构建模型,确定共担方之间的承担比例。以青岛胶州湾海底隧道为例进行的实证研究表明,该融资风险分担体系是科学合理的。     

大型工程项目风险评价模型建立及分析

大型工程项目具有投资额多、规模庞大、涉及因素众多、后果严重的特点。本文针对大型工程事故,应用层次分析法和三角模糊数构造了风险评价模型。通过应用评价模型可以得出大型工程总体风险的结果,从而可以选出安全较优的方案,同时也可以比较出各个指标因素和不同项目阶段的风险大小。     

基于ISM模型的煤层气电厂项目风险因素分析

"十二五"期间,我国政府部门出台一系列支持和鼓励政策,建立煤层气综合利用电厂,利用清洁能源,发展循环经济,具有巨大的经济效益和环保效益。由于电厂项目竞争激烈,管理风险增大。根据对煤层气电厂项目风险因素的分析,从定性的角度给出了影响电厂项目的风险因素,将系统工程理论中的解释结构(ISM)模型运用在风险因素分析中,针对风险因素,建立了ISM模型,并且运用模型对风险因素进行层次划分,找出各个风险相互影响的内在联系,并且根据模型的分析得到煤层气电厂项目的规避风险的建议。     

新巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟——标准法、初级内部评级法和高级内部评级法的比较

新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议相比,具有更多的灵活性,主要体现为在风险度量模型方面为银行提供了多种选择。巴塞尔协议的核心支柱是资本充足率要求,而风险度量模型正是计算资本充足率的基础。本文对商业银行的资产组合与风险参数进行了实证模拟,对信用风险度量的标准法、初级内部评级法与高级内部评级法进行了比较研究。研究表明：三种度量模型计算的加权风险资产,在数值上存在显著性差异,越高级别的模型所测度的加权风险资产数值越低;在商业银行的资产组合中,个人住房抵押贷款、中央政府债权、企业和个人贷款占总资产的比例对模型结果的差异性存在显著性的影响;资产组合风险水平越低,越高级的测度模型所计算的加权风险资产数值越低。     

递阶双因素模型估计信用组合一致性风险

当信用组合内资产个数较少时，基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估，从而高估一致性风险量度预期短缺ES。本文利用Taylor展开式改进粒度调节方法，提高估计ES的准确性；并且假设行业因素是宏观经济因素的线性函数，由此保证了组合不变性的条件，从而扩展单因素模型为递阶双因素模型，提高相关性估计准确性，解决了单因素模型高估经济资本的问题。模拟结果显示递阶双因素模型的优越性，特别是组合内资产规模较小时，改进的效果更明显。     

基于神经网络的产品创新项目风险评估方法研究

产品创新是企业在现代市场环境下经济增长的主要方式,但产品创新项目具有很高的风险性和不确定性,产品创新项目的风险管理己成为学术界和企业界所关注的重要研究课题。文章拟对产品创新项目风险评估问题进行较为系统的分析,研究基于产品创新管理的产品创新项目风险评价指标体系及基于神经网络的产品创新项目风险评估模型,为产品创新项目风险评估提供新的理论基础和方法论。     

可转债市场一致性风险价值及其应用研究

市场风险是可转债投资所面临的重要风险之一。文章引入CVaR模型对可转债市场风险进行了度量,通过回溯检验验证了模型的有效性,并探讨了模型所预测的一致性风险价值在可转债市场投资组合中的应用,通过多目标线性规划方法实现对投资风险和收益的有效控制。     

BT项目合同风险分担研究

合理的风险分担有利于促进BT项目双方的合作,保证BT项目的顺利实施.首先,探讨了Shapley值是否可应用在BT项目共担风险分担中,结论为合适.其次,遵循风险分担的基本原则,将影响BT项目风险分担的五个因素:风险成因、承担风险能力、参与项目程度及收益、控制风险能力及经济地位与修正的Shapley值进行结合,构建了BT项目风险分担模型,以期在BT发起人和主办人之间进行合理的风险分担.最后,运用构建的风险分担模型分析了某围海造陆BT项目的合同风险,并与合同风险分担结果进行了比较,得出的结论是合同风险分担基本合理,但不可抗力风险可适当让BT主办人承担工程损失风险,通货膨胀引起的材料价格上涨风险,应加大BT主办人承担比例.     

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。     

基于信息熵的工程项目风险决策

风险是工程项目决策中的关键因素,由于对影响和制约工程项目的风险因素缺乏有效的评价,造成工程项目中普遍存在决策困难的现象。在工程项目风险决策中引入熵的概念及理论,建立基于信息熵的工程项目风险分析模型,通过定义评价熵与判断熵得到综合信息熵,然后利用综合信息熵对工程项目风险进行度量,以此对工程项目进行风险决策,并通过算例说明该方法的优越性和广阔的应用前景。     

工程风险向工程社会危机演化的机理及应对策略

近年来,不断发生的工程社会危机都由工程风险演化而来,给整个社会造成了巨大的负面影响。基于探索性单案例研究方法,以我国重大安全事故中具有显著社会影响的天津港危险品仓库爆炸事故为分析样本,将工程危机作为中介变量,划分工程风险向工程社会危机演化的过程：工程风险向工程危机的演化、工程危机向工程社会危机的演化,并分析工程社会危机产生的路径及其推动因素,构建工程风险向工程社会危机演化的过程模型。引入阶段—关卡流程模型,研究工程社会危机全过程防范与应对机制,为未来工程社会危机管理提供借鉴。     

转型期我国药品供应链虱险管理的模型和应用研究

文章根据供应链风险管理的一般理论,结合我国医药行业的特点和现状,对我国药品供应链的风险管理做了一定的研究。文章首先总结了我国药品供应链的风险因素,然后建立了药品供应链风险管理模型。接着通过一个实际案例,展示了药品供应链管理的全过程。研究表明,我国医药企业可以通过建立供应链风险管理模型提高企业风险管理水平。