农村信用社金融风险及防范化解对策

本文通过对农村信用社目前存在着资金流动性差、竞争能力弱、抗风险体系不完善、人员力量不足、素质不高等现状及信贷资产质量不高、市场化风险较大、利率风险较大、管理不善金融犯罪时有发生等金融风险隐患的分析,提出了农村信用社较为突出的信用风险、流动性风险防范和化解的对策.     

中国商业银行利率风险分析与防范

商业银行利率风险是指因利率变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失或收益的风险,是商业银行市场风险的重要组成部分.中国的利率市场化改革源于经济体制转型与金融制度变迁.这一方面有利于提高金融资源的配置效率.促进中国的经济增长方式由粗放型向集约型逐渐转换,但同时也使整个社会不同层面的经济主体暴露在不断增加的利率风险当中,如果不能够在宏观上做好相应的制度安排和在微观上有良好的经营对策,则会给整体经济运行带来较大的影响.本文主要是站在商业银行经营的角度,从系统性和局部性两个方面来分析中国利率市场化进程中商业银行应如何防范和化解利率风险.     

我国上市银行表外业务及信用风险度量

对我国商业银行而言,无论是传统的表外业务还是新型的金融衍生产品,实际上均存在一定的信用风险.本文通过比较我国5家上市银行与香港10家上市银行在年报中披露的表外业务信息,分析了我国上市银行表外业务发展状况,并对如何度量表外业务信用风险进行了探讨.     

个人住房抵押贷款的风险及其对策分析——兼论中美不同利率制度下的贷款风险

讨论了中美两国个人住房抵押贷款利率制度之间的差异,分析比较了中美银行在个人住房抵押贷款业务上面临的不同风险.美国住房抵押贷款主要采用固定利率等额还款方式,因而利率上升带来的延展风险是美国商业银行关注的焦点;我国住房抵押贷款利率是根据央行法定利率变动调整的,因而提前还款风险并不突出.提出了应对浮动利率制度导致的信用风险和利率风险的措施.     

个人住房抵押贷款的风险及其对策分析——兼论中美不同利率制度下的贷款风险

讨论了中美两国个人住房抵押贷款利率制度之间的差异,分析比较了中美银行在个人住房抵押贷款业务上面临的不同风险.美国住房抵押贷款主要采用固定利率等额还款方式,因而利率上升带来的延展风险是美国商业银行关注的焦点;我国住房抵押贷款利率是根据央行法定利率变动调整的,因而提前还款风险并不突出.提出了应对浮动利率制度导致的信用风险和利率风险的措施.     

城市商业银行转型及发展趋势探析——基于负债及资产结构变化的视角

后金融危机时代,中国宏观经济环境及监管政策的变化成为国内城市商业银行（以下简称“城商行”）经营转型的重要契机。金融脱媒加速、利率市场化实质性推进从负债结构及资产结构两个方面给国内城商行带来深刻的影响。对国内七十多家城商行样本的研究发现,规模扩张过程中伴随着负债及资产结构的显著变化,主动负债占比明显提升,尤其是大中型城商行表现得极为明显;信贷资产占比稳步下降,部分代表性城商行在金融市场业务领域确立了一定的竞争优势。“专、精、特”的经营模式应该成为未来城商行经营转型的重要方向,只有形成具有自身特色和竞争力的客户、业务及盈利结构才能在未来国内银行业竞争中抢占先机。     

利率市场化下商业银行风险管理

我国利率市场化已经持续进行了18年,目前只剩下存款利率上限还未完全放开。通过以我国上市商业银行实际为例,在分析评估利率风险、信用风险主要表现和变化趋势基础上,对利率市场化下银行风险管理提出了健全利率风险管理体系、提升利率风险管理技术、提高定价能力和发展中间业务等建议,将利率风险降至最低,不断完善银行风险管理。     

论利率市场化对农村信用社的影响与对策

利率市场化是中国金融体制改革的必然趋势,近年随着利率市场化改革步伐的加快,农村信用社由于网点少、规模小、实力弱、抗风险能力低以及特殊的制度体系和市场定位,其经营风险、利率风险也不断暴露出来。首先介绍了中国的利率市场化进程,然后从利率风险、资产业务、负债业务以及业务创新能力和盈利模式方面分析利率市场化对农村信用社的不利影响,最后提出相应的对策。     

非信用风险因素对公司债信用利差的影响

选取2009年1月-2014年8月中国公司债日交易数据,检验非信用风险因素对信用利差变化的影响.实证发现:在中国市场,信用风险因素对信用价差的解释力不超过56%,公司债信用价差包含对不可分散的非系统性信用风险的溢价,评级较低的债券溢价较高.在加入利率风险和流动性风险等非信用风险因素后,解释能力能达到70%以上,高信用评级的公司债价格中包含的非信用风险补偿比重更高.     

利率市场化与商业银行流动性风险的防范

随着中国社会主义市场经济体制的建立和全球金融一体化的发展 ,利率市场化已成为中国金融改革的必然趋势。利率作为资金的价格 ,它是国家调控的有力杠杆 ,同时 ,利率作为金融体系中最活跃的因素 ,它的改革将对商业银行流动性产生较大的影响。阐述了利率市场化的必然趋势 ,从流动性需求方面和流动性来源方面分析了市场利率化对商业银行流动性的影响。提出了缺口管理、平均期限管理、衍生工具对冲等防范商业银行流动性风险的措施。     

商业银行如何应对利率市场化改革

利率市场化是中国金融体制改革的必然发展.利率市场化后,商业银行将在经营收益,利率风险,业务创新能力等方面面临巨大的挑战.面对这一系列的影响,商业银行必须采取措施,如加强成本控制,加大对信贷风险,利率风险的管理等,以在竞争中求得生存和发展.     

我国证券公司在利率市场化中的机遇与对策

利率市场化是不可阻挡的趋势 ,而且利率市场化会带来利率的波动和各经济主体的利率风险增大 ;证券公司在利率市场化中可以通过开发利率风险管理业务来跳出目前的困境 ,实现自身的大发展     

浅谈商业银行的风险及其控制

我国商业银行业主要面临着信用风险、流动性风险、利率风险和金融创新风险。造成风险的主要原因在体制和经营管理上。采取措施防范、控制金融风险是当务之急。     

利率市场化条件下中国农村金融改革问题研究

根据人民币利率市场化、汇率市场化、金融市场开放化、人民币国际化四方面的关系,对利率市场化进程做了基本判断.并借鉴其他国家利率市场化进程中的经验,给出了利率市场化条件下中国农村金融改革的相关政策建议.一是农村金融机构应配合监管当局逐渐理清所面对的主要利率风险;二是农村金融机构应在利率市场化进程中大力发展个人贷款,合理控制农村部门居民负债走势,增强风险防范能力;三是推动农业保险体系建设,健全农业补偿机制;四是农村金融机构应积极创新金融服务,支持农村新兴产业,推动建设“智慧农村”.这些政策建议对货币政策管理及农村金融机构风险管理具有实证借鉴作用.     

农民资金互助合作社规模与风险关系研究——基于江苏省盐城市阜宁县的调查

为解决农民贷款难的问题,农民资金互助合作社应运而生,但其发展面临着信用、流动性等风险。基于江苏省盐城市阜宁县18家农民资金互助合作社的实地调研结果,以农民资金互助合作社的贷款规模为核心解释变量,以信用风险、流动性风险为被解释变量,运用随机影响变截距模型分析贷款规模对信用风险和流动性风险的影响。研究发现:农民资金互助合作社的信用风险与贷款规模呈U型关系;农民资金互助合作社的流动性风险与贷款规模呈倒U型关系;发起人股金占社员股金比重对信用风险没有显著影响,对流动性风险有显著影响。     

邮政储蓄面临的利率市场化风险研究

本文分析了邮政储蓄面临的利率市场化风险:利率市场化过程风险、利率风险、政策风险和市场风险,提出了邮政储蓄应对利率市场化风险的策略.     

我国货币政策操作目标转型--由商业银行流动性向货币市场利率演变

我国货币政策调控机制在转型过程中以商业银行流动性为操作目标是有其必然性的 ;转型完成后 ,利率市场化建设的远期目标和当前行间债市巨大的利率风险都使货币政策操作目标有了向货币市场利率转变的必要 ;而商业银行流动性管理水平的提高、货币市场利率呈现出与M 2的强相关性以及央行日益丰富的公开市场实践经验则使这种转变具有了可能     

银行表外授信、存款结构与风险对冲

表外业务是我国商业银行未来发展的方向,存款结构对银行风险控制和表外业务开展具有重要意义。分析存款结构与表外授信业务之间的关系符合我国银行转型发展的要求,也是银行精细化管理的内在要求。对我国上市银行活期存款和不可撤销贷款承诺之间的风险对冲效应进行实证分析,结果发现:我国上市银行活期存款可以有效对冲源自不可撤销贷款承诺的流动性风险,而且这种对冲效应在非国有商业银行中更加明显。     

基于CreditRisk＋的银行全面资产负债管理目标规划模型研究

商业银行风险管理决策本身是个多目标决策过程。在以往运用多目标线性规划模型进行资产负债管理的研究中,大都局限于资产负债表内业务和利率风险控制,本文将目标规划模型的应用拓展至表外业务,以衡量贷款损失的CSFP CreditRisk (信用风险附加法)计算的贷款损失充足率为约束,以法律,法规和经营管理为条件,建立了基于CreditRisk 的银行全面资产负债管理目标规划模型并分析了该模型的有效性和敏感性,为银行风险管理提供了决策依据。     

基于个人金融业务的风险管理探析

个人金融业务在整个银行业务中的比例逐年上升,已成为银行新的利润增长点。但我国商业银行个金业务风险管理仍相对滞后,已成为个金业务持续健康发展的瓶颈,加强个金业务风险管理迫在眉睫。个金业务风险形式多样、成因各异,如资产负债期限结构不匹配及银行"脱媒"的威胁导致了流动性风险;操作风险主要来源于从业人员和银行系统的缺陷等。商业银行应建立全面风险管理体系,并因险施策:完善客户信息管理系统(CRM),启动零售业务板块内部评级体系项目,建立个人风险防范机制;建立和完善市场风险预测与监控体系;进一步强化市场风险和流动性风险防范机制;强化内部控制,预防个人业务操作风险和信用风险;加强法制建设,防范法律风险。